Die wichtigsten Erkenntnisse
- Ein Crossover gleitender Durchschnitte entsteht, wenn ein schnellerer gleitender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt nach oben oder unten kreuzt und damit einen Trendwechsel markiert.
- Drei Standardpaare decken die wichtigsten Handelsstile ab und zwar 9 EMA und 21 EMA intraday, 20 SMA und 50 SMA für Swing-Trading, 50 SMA und 200 SMA langfristig.
- Ein Crossover bestätigt einen Trend, der bereits begonnen hat, und versagt daher in einer Seitwärtsphase.
- Ein Crossover ist kein Trade , bis es die vier Bestätigungsprüfungen bestanden hat.
Was ist ein Crossover gleitender Durchschnitte?
Ein Crossover gleitender Durchschnitte ist das Signalsignal, das entsteht, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Der schnelle gleitende Durchschnitt umfasst weniger Perioden und der langsame gleitende Durchschnitt mehr, und die Kreuzung markiert den Punkt, an dem die jüngste Kursentwicklung den kürzeren Durchschnitt durch den längeren gezogen hat.
Jeder gleitende Durchschnitt wird aus bereits gebildeten Kursen berechnet und ist daher ein nachlaufender Indikator. Ein Crossover bestätigt deshalb einen bereits laufenden Trend und sagt niemals voraus, wohin sich der Kurs als Nächstes bewegt. In der technischen Analyse helfen diese Crossovers Tradern und Anlegern dabei, praktische Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, Trends zu erkennen und die Trendrichtung zu bestätigen. Entscheidend für dieses Timing ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Durchschnitten, der das Crossover innerhalb eines bestehenden Trends in Kauf- oder Verkaufssignale verwandeln kann.
Wie ein Crossover gleitender Durchschnitte entsteht
Der schnelle gleitende Durchschnitt reagiert früher auf jüngste Kurse als der langsame gleitende Durchschnitt. Wenn sich also die Richtung der jüngsten Kurse ändert, bewegt sich der schnelle gleitende Durchschnitt durch den langsamen hindurch.
Schnelle und langsame gleitende Durchschnitte
Ein schneller gleitender Durchschnitt umfasst weniger Perioden als ein langsamer gleitender Durchschnitt, sodass jeder neue Kurs darin stärker gewichtet wird. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) über 20 Perioden verteilt die letzten 20 Schlusskurse auf diese 20 Perioden, während ein SMA über 50 Perioden jeden neuen Schlusskurs auf 50 Perioden verteilt. Ein neuer Kurs bewegt den 20-Perioden-Durchschnitt deutlich und ist im 50-Perioden-Durchschnitt kaum spürbar.
Bullishes Crossover
Ein bullishes Crossover entsteht, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt. Die jüngsten Kurse steigen schneller, als der längere Durchschnitt sie aufnehmen kann, was nach Bestätigung als Kaufsignal dienen kann, anstatt lediglich auf einen Aufwärtstrend hinzuweisen.
Bearishes Crossover
Ein bearishes Crossover entsteht, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt. Die jüngsten Kurse fallen schneller, als der längere Durchschnitt sie aufnehmen kann, sodass es erst nach Bestätigung zu einem Verkaufssignal wird und nicht allein durch das Crossover. Bevor einer der beiden Fälle handelbar ist, sollte geprüft werden, ob das vorliegende Crossover überhaupt die richtige Art ist, denn drei verschiedene Signale tragen denselben Namen.
Drei verschiedene Signale, die als Crossover bezeichnet werden
Drei unterschiedliche Ereignisse werden häufig als Crossover bezeichnet, und nur eines davon ist Gegenstand dieses Artikels. Was auf dem Chart zu sehen ist, entscheidet darüber, ob die folgenden Regeln anwendbar sind.
Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte
Ein Crossover gleitender Durchschnitte umfasst zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Perioden, die beide über dem Kurs eingezeichnet sind. Dies ist der Standardfall und der Fall, den der Rest dieses Artikels beschreibt: Wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt, interpretieren Trader dies häufig als möglichen Wechsel des Marktmomentums.
Kurs kreuzt einen gleitenden Durchschnitt
Ein Kurs-Crossover umfasst den Kurs und einen einzelnen gleitenden Durchschnitt. Nur ein Durchschnitt ist über dem Kurs eingezeichnet, und dieses Signal tritt deutlich häufiger auf, weil der Kurs einen einzelnen Durchschnitt viel häufiger berührt, als ein zweiter Durchschnitt ihn kreuzt. Die meisten dieser Signale sind Marktrauschen, weil der Kurs in einem Seitwärtsmarkt wiederholt über und unter einem einzelnen Durchschnitt schließt. Deshalb wurde die Version mit zwei Durchschnitten zum Standard. Ein zweiter Durchschnitt hilft, sauberere Kauf- oder Verkaufssignale zu erzeugen, indem er einen Teil des Rauschens eines Setups mit nur einem Durchschnitt herausfiltert.
Die MACD-Linie kreuzt ihre Signallinie
Ein MACD-Crossover liegt vor, wenn die MACD-Linie ihre Signallinie in einem separaten Fenster unterhalb des Kurscharts kreuzt. Der MACD ist ein anderer Indikator, und keine seiner beiden Linien wird über dem Kurs eingezeichnet. Die Perioden 12 und 26 gehören zum MACD und nicht zu einem Crossover gleitender Durchschnitte.
Tabelle 1. Die drei Signale, die als Crossover bezeichnet werden
| Crossover-Typ | Was kreuzt was | Wo es erscheint | Signalhäufigkeit | Hier behandelt |
|---|---|---|---|---|
| Crossover gleitender Durchschnitte | Ein schnellerer gleitender Durchschnitt kreuzt einen langsameren gleitenden Durchschnitt | Im Kurschart, beide Durchschnitte über dem Kurs eingezeichnet | Am seltensten von den drei | Ja. Dies ist das Thema des Artikels |
| Kurs-Crossover | Der Kurs kreuzt einen einzelnen gleitenden Durchschnitt | Im Kurschart, ein Durchschnitt über dem Kurs eingezeichnet | Am häufigsten von den drei, weil der Kurs den Durchschnitt viel häufiger berührt als ein zweiter Durchschnitt | Nur in diesem Abschnitt |
| MACD-Crossover | Die MACD-Linie kreuzt ihre Signallinie | In einem separaten Fenster unterhalb des Kurscharts | Nicht direkt vergleichbar, da es von den eigenen Einstellungen des MACD abhängt' und nicht von den beiden Durchschnitten | Nein. Anderer Indikator, und dort gehören die Perioden 12 und 26 hin |
Sobald das richtige Signal identifiziert ist, stellt sich als Nächstes die Frage, welche zwei Perioden es erzeugen.
Gängige Paare für Crossover gleitender Durchschnitte
Es gibt kein einzelnes bestes Paar, sondern nur einen Zielkonflikt, und unterschiedliche Handelsstrategien gehen unterschiedliche Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ein. Eine kürzere Periode erzeugt frühere Signale und mehr Fehlsignale, eine längere spätere Signale und weniger davon. Jedes der drei Standardpaare steht auf einer anderen Seite dieses Zielkonflikts.
9 EMA und 21 EMA für Intraday-Trading
Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) über 9 Perioden und der EMA über 21 Perioden sind das Standardpaar für den Intraday-Handel und werden auf 5-Minuten- bis 15-Minuten-Charts gelesen. Dieses EMA-Paar wird von aktiven Tradern für den kurzfristigen Handel oft bevorzugt, weil es schnell auf kurzfristige Kursbewegungen reagiert. Der Preis dafür ist der höchste Anteil an Fehlsignalen unter den drei Paaren.
20 SMA und 50 SMA für Swing-Trading
Der SMA über 20 Perioden und der SMA über 50 Perioden sind das Paar für Swing-Trading und werden in der Regel auf 1-Stunden- bis Tagescharts gelesen. Dieses Paar schafft ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Rauschen. Die Signale kommen später als beim Paar 9 und 21, und es gibt weniger davon.
50 SMA und 200 SMA für langfristige Trends
Der SMA über 50 Perioden und der SMA über 200 Perioden sind das Standardpaar für die Analyse langfristiger Trends, wobei der 50-Tage- und der 200-Tage-MA auf Tages- und Wochencharts häufig als Referenz für den langfristigen Durchschnitt verwendet werden. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt wird auch von institutionellen Tradern breit beachtet. Ein Golden Cross liegt vor, wenn der SMA über 50 Perioden den SMA über 200 Perioden nach oben kreuzt und damit ein starkes langfristig bullishes Momentum signalisiert, während ein Death Cross langfristig bearishes Momentum signalisiert, wenn der 50-Tage-MA unter den 200-Tage-MA fällt. Signale dieses Paares sind die seltensten und die spätesten der drei.
Sollten Sie einen SMA oder einen EMA verwenden?
Keiner der beiden Durchschnitte ist genauer, und die Wahl EMA vs. SMA richtet sich nach dem gehandelten Zeitrahmen. Ein EMA gewichtet jüngste Kurse stärker und kreuzt früher. Ein SMA gewichtet jeden Kurs innerhalb seiner Periode gleich, kreuzt daher später und erzeugt weniger Signale. Es gibt auch andere Arten gleitender Durchschnitte, etwa den Hull Moving Average, der häufiger in komplexeren Systemen verwendet wird.
Tabelle 2. Standard-Crossover-Paare
| Periodenpaar | Typ | Handelsstil | Üblicher Zeitrahmen | Zielkonflikt |
|---|---|---|---|---|
| 9 EMA und 21 EMA | Exponentiell | Intraday, Scalping und Day-Trading | 5 Minuten bis 15 Minuten | Die frühesten Signale der drei und der höchste Anteil an Fehlsignalen |
| 20 SMA und 50 SMA | Einfach | Swing-Trading | 1 Stunde bis täglich | Ausgewogen. Weniger Signale als 9 und 21, und jedes kommt später |
| 50 SMA und 200 SMA | Einfach | Langfristiger Trend und Positionshandel | Täglich bis wöchentlich | Die wenigsten Signale und die spätesten Einstiege. Dieses Paar erzeugt das Golden Cross und das Death Cross |
Ein Paar ist nur die halbe Einstellung, denn dieselben zwei Perioden verhalten sich auf einem 5-Minuten-Chart und einem Tageschart sehr unterschiedlich.
Auswahl eines Zeitrahmens für Crossover-Signale
Es gibt keinen einzelnen besten Zeitrahmen, und Trader können dieselbe Crossover-Logik je nach Handelsansatz über verschiedene Zeitrahmen hinweg anwenden, von Intraday-Setups bis hin zu langfristigen Investments; höhere Zeitrahmen erzeugen weniger Signale und jedes davon ist zuverlässiger, weil eine längere Kerze mehr Rauschen absorbiert, bevor sie schließt. Tages- und 4-Stunden-Charts eignen sich für Swing-Trading, und der 1-Minuten-Chart ist am wenigsten zuverlässig.
- Scalping und Day-Trading, auf 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts. Mehrere Signale pro Tag und der früheste Einstieg, aber auch die meisten Fehlsignale.
- Swing-Trading, auf 1-Stunden- bis Tagescharts. Weniger und spätere Signale, einige Male pro Monat, die meisten davon in einem Trend, der lange genug anhält, um gehandelt zu werden.
- Langfristige Positionierung, auf Tages- und Wochencharts. Eine Handvoll Signale pro Jahr, jedes davon spät und jedes in einem bestätigten Trend.
Viele Trader lesen die Richtung auf einem höheren Zeitrahmen und nehmen das Signal auf einem niedrigeren, was die Frage aufwirft, welchem Signal gefolgt werden sollte.
Wie man ein Crossover-Signal bestätigt
Ein Crossover allein ist nur ein Auslöser zur Prüfung. Bestätigen Sie es, indem Sie neben dem Signal weitere technische Indikatoren oder Werkzeuge der technischen Analyse verwenden, um fundierte Handelsentscheidungen zu verbessern. Warten Sie dann auf den Kerzenschluss, prüfen Sie, dass beide Durchschnitte in dieselbe Richtung geneigt sind und sich nach der Kreuzung voneinander entfernen, achten Sie auf Unterstützung durch Volumen oder Momentum und stellen Sie sicher, dass der übergeordnete Zeitrahmen zustimmt.
Warten Sie auf den Kerzenschluss
Behandeln Sie ein Crossover erst dann als gültig, wenn die Kerze, auf der es abgeschlossen wurde, vollständig geschlossen hat, denn ein schneller gleitender Durchschnitt kann innerhalb einer noch nicht abgeschlossenen Kerze kreuzen und vor deren Abschluss wieder auf die andere Seite zurückkehren. Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn sich das Crossover noch innerhalb einer unfertigen Kerze bildet.
Prüfen Sie Neigung und Abstand
Prüfen Sie, dass beide Durchschnitte in Richtung des Trades geneigt sind und dass sich der Abstand zwischen ihnen nach dem Crossover vergrößert. Zwei flache Durchschnitte, die sich kreuzen und erneut kreuzen, deuten auf einen Seitwärtsmarkt hin, was häufig in seitwärts laufenden Märkten statt in klar trendenden Märkten vorkommt, und das Ergebnis sind Fehlsignale durch Whipsaws. Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn sie sich kreuzen und sofort wieder aufeinander zulaufen.
Bestätigung durch Volumen oder Momentum
Achten Sie darauf, dass das Volumen auf der Crossover-Kerze steigt, oder dass der Relative-Stärke-Index (RSI) oder der MACD mit der Richtung des Crossovers übereinstimmt, da Trader es häufig mit Volumen- oder Momentum-Indikatoren kombinieren, um die Genauigkeit zu verbessern und Marktbewegungen zu bestätigen. Eine Bewegung mit Beteiligung im Markt hat mehr Unterstützung als ein dünnes Abdriften über einen Durchschnitt. Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn das Volumen flach bleibt oder fällt oder wenn das Momentum in die andere Richtung zeigt.
Prüfen Sie den Trend im höheren Zeitrahmen
Prüfen Sie den Zeitrahmen oberhalb des gehandelten Zeitrahmens, um den übergeordneten Trend und die allgemeine Richtung im höheren Zeitrahmen zu bestätigen, oder prüfen Sie, auf welcher Seite des 200-Perioden-Durchschnitts sich der Kurs befindet. Ein bullishes Crossover auf einem 15-Minuten-Chart, während der Tagestrend fällt, ist ein Signal gegen den breiteren Trend. Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn das Signal gegen den Trend im höheren Zeitrahmen gerichtet ist.
Sobald ein Signal alle vier Prüfungen bestanden hat, liegt eine Stop-Loss-Order normalerweise unter dem jüngsten Swing-Tief bei einer Long-Position oder über dem jüngsten Swing-Hoch bei einer Short-Position.
Tabelle 3. Checkliste zur Bestätigung von Crossovers
| Prüfung | Der Test | Das Signal ist nicht bestanden, wenn |
|---|---|---|
| Kerzenschluss | Die Kerze, auf der das Crossover abgeschlossen wurde, im gehandelten Zeitrahmen vollständig geschlossen hat | Das Crossover sich noch innerhalb einer unfertigen Kerze bildet |
| Neigung und Abstand | Beide Durchschnitte in Richtung des Trades geneigt sind und sich der Abstand zwischen ihnen nach dem Crossover vergrößert | Beide Durchschnitte flach sind oder sie sich kreuzen und sofort wieder aufeinander zulaufen |
| Volumen oder Momentum | Das Volumen auf der Crossover-Kerze steigt oder der RSI bzw. MACD mit der Richtung des Crossovers übereinstimmt | Das Volumen flach bleibt oder fällt oder das Momentum in die andere Richtung zeigt. Bei einem Währungspaar hat diese Prüfung weniger Gewicht, siehe den Forex-Abschnitt unten |
| Trend im höheren Zeitrahmen | Der höhere Zeitrahmen mit der Richtung übereinstimmt oder sich der Kurs auf der richtigen Seite des 200-Perioden-Durchschnitts befindet | Das Signal gegen den Trend im höheren Zeitrahmen gerichtet ist |
Der nächste Abschnitt geht alle vier Punkte anhand eines realen Charts durch.
Strategie für Crossover gleitender Durchschnitte
Eine Strategie für Crossover gleitender Durchschnitte besteht aus drei Teilen: einer Einstiegsregel, einer Ausstiegsregel und einem Trendfilter. Das oben behandelte Paar und die Bestätigungsprüfungen fließen in diese Regeln ein, ersetzen sie aber nicht.
Einstiegsregel
Gehen Sie bei einem bullischen Crossover long und bei einem bearischen Crossover short; diese Einstiegsregel soll Ein- und Ausstiegspunkte konsistenter identifizieren, indem nur auf bestätigte bullische oder bearische Crossovers reagiert wird, nachdem die vier Bestätigungsprüfungen erfüllt sind: Die Kerze hat geschlossen, die Durchschnitte entfernen sich voneinander, Volumen oder Momentum stimmen zu und der höhere Zeitrahmen stimmt ebenfalls zu. Ein Crossover, das eine der Prüfungen nicht besteht, ist noch kein Einstieg.
Ausstiegsregel
Steigen Sie beim entgegengesetzten Crossover aus oder mit einem festen Stop und Ziel, die beim Einstieg festgelegt werden; beides sind Möglichkeiten, Ausstiegspunkte zu definieren, bevor der Trade platziert wird. Der Ausstieg beim entgegengesetzten Crossover sagt die Umkehr nie voraus und hinkt ihr immer hinterher. Deshalb gab das unten stehende EURUSD-Beispiel den Großteil einer Bewegung von 260 Pips wieder ab, während auf das Rückkreuzen der Durchschnitte gewartet wurde. Ein fester Stop und ein festes Ziel schließen den Trade früher, wenn das Niveau erreicht wird, begrenzen aber einen Trend, der weiterläuft. Legen Sie fest, welche Ausstiegsregel gilt, bevor Sie einsteigen, nicht danach.
Trendfilter
Fügen Sie einen dritten, längeren gleitenden Durchschnitt hinzu, in der Regel den 200-Perioden-Durchschnitt, als langfristigen Durchschnitt, um Trades an Markttrends und den aktuellen Marktbedingungen auszurichten, und nehmen Sie nur Crossovers, die mit der Seite übereinstimmen, auf der sich der Kurs relativ zu diesem Durchschnitt befindet: bullische Crossovers nur, solange der Kurs darüber liegt, bearische Crossovers nur, solange der Kurs darunter liegt. Dies ist das Triple Moving Average Crossover. Es erzeugt weniger Signale als ein Paar allein, und genau das ist der Zweck, da es auf die später in diesem Artikel behandelten Whipsaws in Seitwärtsmärkten abzielt.
Tabelle 4. Überblick über die Strategie für Crossover gleitender Durchschnitte
| Regel | Was sie bewirkt | Zielkonflikt |
|---|---|---|
| Einstieg | Das Crossover handeln, sobald alle vier Bestätigungsprüfungen bestanden sind | Verzichtet auf einen Teil des frühestmöglichen Einstiegskurses |
| Ausstieg, entgegengesetztes Crossover | Den Trade beim entgegengesetzten Signal schließen | Hinkt der Umkehr hinterher und gibt offene Gewinne wieder ab |
| Ausstieg, fester Stop und festes Ziel | Den Trade auf einem festgelegten Niveau schließen | Sichert ein Ergebnis früher, begrenzt aber einen Trend, der weiterläuft |
| Trendfilter, 200-Perioden-Durchschnitt | Nur Crossovers handeln, die mit seiner Seite übereinstimmen | Weniger Signale, filtert aber die als Nächstes behandelten Whipsaws heraus |
Praxisbeispiel eines Crossover-Signals
Im EURUSD-Tageschart kreuzte der SMA über 20 Perioden den SMA über 50 Perioden am oder um den 11. Dezember 2025 bei etwa 1,1714 nach oben, wobei der schnelle gleitende Durchschnitt etwa 5 Pips über dem langsamen lag.
Die Prüfung des Kerzenschlusses wurde bestanden, da das Crossover auf einer geschlossenen Tageskerze abgeschlossen wurde. Die Prüfung von Neigung und Abstand wurde nur teilweise bestanden. Der SMA über 20 Perioden stieg in das Crossover hinein, während der SMA über 50 Perioden noch fiel, und die beiden entfernten sich erst etwa zehn Tage später um ungefähr 71 Pips voneinander. Die Volumenprüfung war nicht eindeutig, da sich die Volumenbalken in einer engen Spanne bewegten und bis Mitte Dezember kein Anstieg zu sehen war. Die Prüfung des höheren Zeitrahmens wurde klar bestanden, da der Schlusskurs von etwa 1,1714 mehr als 200 Pips über einem steigenden SMA über 200 Perioden lag. Die Prüfungen werden gewichtet und nicht einfach gezählt. Ein teilweises Bestehen und ein uneindeutiger Befund heben die zwei klaren Bestätigungen nicht auf.
Der Kurs stieg dann bis zum 28. Januar 2026 auf etwa 1,1974. Das entgegengesetzte Crossover kam am oder um den 10. März 2026 bei etwa 1,1641, sodass das Festhalten an dieser Ausstiegsregel einen Gewinn von 260 Pips in einen Verlust von 73 Pips über 60 Handelstage verwandelte. Das Signal war richtig, und der nachlaufende Ausstieg gab die Bewegung wieder ab.
Alle Kurse sind tägliche Schlusskurse des Euro-Referenzkurses der EZB und nur näherungsweise, da der tägliche Kerzenschluss im Feed eines Brokers zu einer anderen Zeit erfolgt.
Dieses Signal war korrekt und verlor dennoch wegen seines Ausstiegs. Als Nächstes dasselbe Paar in einem Fall, in dem das Signal von Anfang an falsch ist.
Wann ein Crossover gleitender Durchschnitte scheitert
Ein Crossover gleitender Durchschnitte scheitert am häufigsten, wenn die Marktbedingungen keinen klaren Trend unterstützen, den es bestätigen könnte, sodass das Setup Fehlsignale erzeugen kann. Die beiden Durchschnitte liegen dicht beieinander, kreuzen sich hin und her und erzeugen eine Reihe kleiner Verluste plus Kosten. Ein Markt kann sich Hunderte von Pips bewegen und dennoch genau das tun, denn entscheidend ist, ob die Durchschnitte voneinander getrennt bleiben.
Seitwärtsmärkte und Whipsaws
Ein Whipsaw entsteht eher durch das Fehlen eines nachhaltigen Trends als durch einen flachen Kursverlauf. Im EURUSD-Tageschart zwischen dem 15. Juli und dem 31. Oktober 2025 schwankte der Kurs um etwa 433 Pips und schloss 111 Pips tiefer, stieg bis Mitte September an und fiel danach wieder zurück. Der SMA über 20 Perioden und der SMA über 50 Perioden wurden dennoch mehrfach hin- und hergekreuzt.
Über diese 79 Handelstage kreuzte das Paar dreimal, am 18. August, 5. September und 16. Oktober, wobei die beiden Durchschnitte bei jedem dieser Signale 4,3 Pips, 2,3 Pips bzw. 2,4 Pips auseinanderlagen. Das ist die Prüfung von Neigung und Abstand, die dreimal in Folge nicht bestanden wurde. Wenn alle drei Signale gehandelt und bei jedem entgegengesetzten Crossover gedreht worden wären, hätte das vor Handelskosten rund 137 Pips Verlust bedeutet. Drei Round Turns auf einem Tageschart kosten nur wenige Pips, was im Verhältnis dazu vernachlässigbar ist. Kosten spielen auf niedrigeren Zeitrahmen eine größere Rolle, weil dieselben Regeln dort deutlich häufiger Signale erzeugen.
Nachlauf nach einer schnellen Bewegung
Ein Crossover kommt erst nach der Bewegung, die es bestätigt, sodass ein starker Lauf weitgehend vorbei sein kann, wenn sich die beiden Durchschnitte kreuzen. Je größer der Abstand zwischen den Perioden, desto später das Crossover, weshalb das Golden Cross und Death Cross, die beide auf dem Paar 50 und 200 basieren, nie den Beginn eines Trends erfassen.
Gaps und Nachrichtenereignisse
Eine planmäßige Veröffentlichung im Wirtschaftskalender oder ein Gewinnbericht kann die Kurse vollständig außerhalb dieses Mechanismus neu setzen. Bei Instrumenten mit geringem Volumen können Crossover-Signale ebenfalls weniger zuverlässig sein, weil dünner Handel die Bewegung verzerren kann. Beide Durchschnitte basieren auf Schlusskursen, die vor dem Ereignis liegen, sodass keiner von beiden es vor mehreren Kerzen widerspiegelt. Keine dieser Fehlerquellen lässt sich beseitigen, nur steuern.
Angesichts dessen, wie oft ein Crossover scheitert, lohnt es sich überhaupt, es zu verwenden?
Funktionieren Crossover gleitender Durchschnitte tatsächlich?
Crossover gleitender Durchschnitte schneiden in einem Trendmarkt um etwa 20 Prozentpunkte besser ab als dieselben Regeln in einem Seitwärtsmarkt. Diese Differenz ist die Zahl, nach der man handeln sollte, denn der Trendfilter ist wichtiger als das Periodenpaar. Veröffentlichte Trefferquoten unterscheiden sich beim absoluten Niveau und reichen ungefähr von 33 bis 58 Prozent.
Vier Variablen treiben diese Unterschiede. Welcher Vermögenswert getestet wurde, welcher Zeitrahmen, ob ein Trendfilter angewendet wurde und ob Spread und Kommission berücksichtigt wurden. Ein System, das häufig handelt, kann vor Kosten profitabel aussehen und nach Kosten Geld verlieren.
Eine First-Party-Prüfung auf EURUSD zeigt die Schwäche. Über 439 Handelstage mit Tagesdaten erzeugten der SMA über 20 Perioden und der SMA über 50 Perioden acht Crossovers. Wenn jedes davon gehandelt und beim entgegengesetzten Crossover gedreht worden wäre, ohne Stop-Loss-Order und ohne Trendfilter, wären sieben der acht Trades verloren gegangen. Dennoch bewegten sich alle acht zunächst zugunsten des Signals', und zwar um etwa 58 bis 274 Pips, bevor sie drehten. Die Einstiege waren also überwiegend richtig, und die Ausstiegsregel zerstörte das Ergebnis. Das ist ein reiner Schlusskurs-Test ohne Risikomanagement irgendeiner Art.
Die andere Falle ist Überoptimierung. Ein auf Vergangenheitsdaten abgestimmtes Paar versagt bei neuen Daten oft, und ein online kursierendes Paar aus 13 und 48,5 Perioden existiert nur, weil es zu einer früheren Stichprobe passte. Überoptimierte Einstellungen können einfach die vergangene Performance spiegeln statt zukünftige Ergebnisse, und Crossover-Systeme tragen weiterhin Marktrisiken. Die Bedingungen und der Ausstieg sind wichtiger als das Paar, und ein Crossover ist nur ein Input für eine Entscheidung. Ein Markt verändert zwei dieser Prüfungen.
Verwendung von Crossovern gleitender Durchschnitte im Forex-Handel
Crossover gleitender Durchschnitte funktionieren im Forex-Handel auf dieselbe Weise, und dieselbe Logik der technischen Analyse kann über Finanzmärkte und Anlageklassen hinweg angewendet werden, wobei sich im Forex lediglich die Interpretation einiger Prüfungen ändert. Die erste ist das Volumen. Forex hat keine zentralisierte Börse und daher kein echtes gehandeltes Volumen, sodass die Zahl auf dem Chart eines Währungspaars das Tick-Volumen ist, also eine Zählung von Kursaktualisierungen statt von Kontrakten. Tick-Volumen ist ein Proxy für Aktivität, daher hat die Volumenprüfung bei einem Währungspaar weniger Gewicht als bei einem börsengehandelten Instrument, und Neigung, Abstand und der höhere Zeitrahmen müssen mehr Gewicht tragen.
Die zweite ist der Schlusskurs. Ein 24-Stunden-Markt hat keinen einzelnen täglichen Schlusskurs, sodass die Prüfung des Kerzenschlusses davon abhängt, auf welchen Sitzungsschluss der Chart aufgebaut ist, und ein tägliches Crossover auf der Serverzeit eines Brokers' muss nicht mit dem eines anderen Brokers' übereinstimmen.
Die dritte ist der Kostenfaktor, der mit der Häufigkeit der Signale skaliert und nicht damit, wie gut sie funktionieren. Ein Forex-Konto berechnet auf eine von zwei Arten: einen breiteren Spread ohne Kommission oder einen Raw Spread plus eine Kommission pro Round Turn. Spreads und Kommissionen variieren je nach Kontotyp. Melden Sie sich daher in Ihrem TMGM-Konto an, um die aktuellen Produktspezifikationen für das von Ihnen gehandelte Paar zu prüfen. Auf einem Tageschart erzeugt ein System nur eine Handvoll Signale pro Jahr, sodass die Kosten vernachlässigbar sind. Dieselben Regeln auf einem 5- oder 15-Minuten-Chart können mehrmals pro Woche Signale erzeugen, und dann werden die Kosten zum größten einzelnen Belastungsfaktor der Strategie. Deshalb kann ein System auf einem Chart tragfähig aussehen und auf einem Konto Geld verlieren, und genau das ist das Kostenargument für höhere Zeitrahmen.
Wie man gleitende Durchschnitte im Forex-Handel verwendet behandelt ihre breitere Anwendung bei Währungspaaren. Der verbleibende Schritt besteht darin, die beiden Durchschnitte auf einen Chart zu legen.
Wie man ein Crossover in MT4 und MT5 einrichtet
Weder MT4 noch MT5 verfügen standardmäßig über einen speziellen Indikator für Crossover gleitender Durchschnitte, daher fügen Sie auf beiden Plattformen den Standardindikator Moving Average zweimal hinzu.
- Öffnen Sie Insert, dann Indicators, dann Trend, dann Moving Average.
- Stellen Sie die Periode auf den schnellen Wert ein und wählen Sie eine der vier Methoden: Simple, Exponential, Smoothed oder Weighted; Weighted verwendet einen gewichteten Durchschnitt des durchschnittlichen Schlusskurses, während die Standardberechnung weiterhin den Schlusskurs über die ausgewählte Periode verwendet, und klicken Sie dann auf OK.
- Öffnen Sie denselben Pfad erneut, um einen zweiten Moving Average hinzuzufügen.
- Stellen Sie dessen Periode auf den langsamen Wert ein und klicken Sie auf OK.
Es gibt keinen einzelnen Crossover-Indikator im Menü, daher übersieht ein Leser nichts, wenn er danach sucht.
Einige Trader fügen einen dritten Durchschnitt hinzu, was den Verwendungszweck des Crossovers verändert.
Einen dritten gleitenden Durchschnitt als Filter hinzufügen
Ein dritter und längerer gleitender Durchschnitt fungiert als Trendfilter, sodass Crossovers nur in Richtung des übergeordneten Trends gehandelt werden. Das schnelle und langsame Paar erzeugt weiterhin das Crossover, und der dritte Durchschnitt entscheidet, ob es überhaupt gehandelt wird. Die sauberste Version verwendet den 200-Perioden-Durchschnitt und nimmt bullische Crossovers nur, solange der Kurs darüber liegt, und bearische Crossovers nur, solange der Kurs darunter liegt. Diese Anordnung wird üblicherweise als Triple Moving Average Crossover bezeichnet. Sie erzeugt weniger Signale als ein Paar allein, und genau das ist der Zweck, da sie auf die zuvor beschriebenen Fehlsignale in Seitwärtsmärkten abzielt.
Die folgenden Fragen behandeln die Paare und Namenskonventionen, ohne dass ihnen ein eigener Abschnitt gewidmet ist.
Häufig gestellte Fragen
Was passiert, wenn der 20 EMA den 50 EMA kreuzt?
Wenn der EMA über 20 Perioden den EMA über 50 Perioden nach oben kreuzt, ist das ein bullishes Crossover bei einem mittelfristigen Paar, und wenn er ihn nach unten kreuzt, ist es ein bearishes Crossover. Das Paar wird wie jedes andere gelesen, und dieselben vier Bestätigungsprüfungen gelten.
Was ist ein 5- und 20-SMA-Crossover?
Ein 5- und 20-SMA-Crossover ist ein kurzfristiges Paar, wobei der SMA über 5 Perioden der schnelle gleitende Durchschnitt und der SMA über 20 Perioden der langsame ist. Ein Durchschnitt über 5 Perioden ist eine kürzere Einstellung, die häufig von erfahrenen Tradern verwendet wird, die schnellere Signale wollen, aber weil er auf fast jede Kerze reagiert, erzeugt diese zusätzliche Geschwindigkeit auch mehr Fehlsignale.
Ist ein Crossover gleitender Durchschnitte ein Candlestick-Muster?
Nein. Ein Candlestick-Muster ist eine Form, die von den Kursbalken selbst gebildet wird. Ein Crossover gleitender Durchschnitte ist ein Ereignis zwischen zwei Indikatorlinien, die aus Schlusskursen berechnet werden, daher sind die beiden unterschiedliche Arten von Signalen.
Was ist ein doppeltes Crossover gleitender Durchschnitte?
Ein doppeltes Crossover gleitender Durchschnitte ist das in diesem Artikel beschriebene Standard-Crossover mit zwei Durchschnitten. Der Name grenzt es von einem Kurs-Crossover ab, das einen Durchschnitt verwendet, und von einem Triple Moving Average Crossover, das drei verwendet.
Was passiert, wenn der 200 MA den 50 MA kreuzt?
Die Konvention läuft andersherum: Das entscheidende Ereignis ist, wenn der kurzfristige Durchschnitt den langfristigen kreuzt. Ein Golden Cross ist, wenn der SMA über 50 Perioden den SMA über 200 Perioden nach oben kreuzt, und ein Death Cross ist dasselbe Paar, das nach unten kreuzt. Die Benennung beschreibt immer den schnelleren Durchschnitt, der den langsameren kreuzt.
